La simulation Monte-Carlo de votre patrimoine
Mis à jour : 2026-07-01
Personne ne connaît le rendement des marchés sur vingt ans. Plutôt que de parier sur un chiffre unique, une simulation Monte-Carlo explore des milliers de futurs possibles et vous montre l’éventail des résultats. C’est l’outil que les conseillers sortent pour parler retraite et indépendance financière.
Le principe
Chaque année, la méthode tire au sort un rendement et ajoute votre épargne (ou retire vos retraits, une fois à la retraite). En répétant l’opération des milliers de fois, on obtient une distribution de résultats, pas une prévision unique.
On la résume souvent par un graphique en éventail : la ligne centrale est le scénario médian, les bandes autour montrent les versions optimistes et pessimistes.
Ce qu’elle vous dit vraiment
La sortie la plus utile n’est pas un montant, mais une probabilité : “82 % de chances d’atteindre votre objectif à 25 ans”. Une question anxieuse (“est-ce que ça va marcher ?”) devient une décision concrète (“faut-il épargner un peu plus, ou allonger l’horizon ?”).
Les paramètres qui comptent
Le capital de départ (votre patrimoine actuel), l’épargne annuelle (ou les retraits en phase de consommation), l’horizon en années, le rendement espéré et la volatilité de votre allocation, et l’inflation pour raisonner en pouvoir d’achat réel.
Le piège à éviter
Une simulation vaut ce que valent ses hypothèses. Ce ne sont pas des prévisions, ce sont vos hypothèses mises en chiffres. L’intérêt n’est pas la précision au centime, mais de comparer des décisions (épargner plus, prendre plus ou moins de risque, repousser la date) sur une base honnête.
Le rôle de Fidalo
Fidalo embarque un moteur de simulation déterministe : projection Monte-Carlo, stress-tests (l’impact d’un krach sur votre patrimoine et le temps de récupération) et comparaison de stratégies de rééquilibrage. Vous fixez les hypothèses, Fidalo calcule, en local.
Avant de projeter, assurez-vous de bien suivre votre patrimoine net et de connaître votre taux d’épargne.