La simulation Monte-Carlo de votre patrimoine
Mis à jour le 1er juillet 2026
Personne ne connaît le rendement des marchés sur vingt ans. Plutôt que de parier sur un chiffre unique, une simulation Monte-Carlo explore des milliers de futurs possibles et vous montre l’éventail des résultats. C’est l’outil que les conseillers sortent pour parler retraite et indépendance financière.
Le principe
Chaque année, la méthode tire au sort un rendement et ajoute votre épargne (ou retire vos retraits, une fois à la retraite). En répétant l’opération des milliers de fois, on obtient une distribution de résultats, pas une prévision unique.
On la résume souvent par un graphique en éventail. La ligne centrale est le scénario médian, les bandes autour montrent les versions optimistes et pessimistes.
Une probabilité, pas un montant
Le résultat le plus utile n’est pas un montant, mais une probabilité, par exemple “82 % de chances d’atteindre votre objectif à 25 ans”. Une question anxieuse (“est-ce que ça va marcher ?”) devient une décision concrète (“faut-il épargner un peu plus, ou allonger l’horizon ?”).
Les paramètres qui comptent
Vous partez de votre patrimoine actuel. Vous indiquez ce que vous épargnez chaque année, ou ce que vous retirez une fois à la retraite. Vous choisissez un horizon en années. Vous fixez le rendement espéré et la volatilité de votre allocation. Enfin, l’inflation permet de raisonner en pouvoir d’achat réel.
Le piège à éviter
Une simulation vaut ce que valent ses hypothèses. Ce ne sont pas des prévisions, ce sont vos hypothèses mises en chiffres. L’intérêt n’est pas la précision au centime, mais de comparer des décisions (épargner plus, prendre plus ou moins de risque, repousser la date) sur une base honnête.
Le rôle de Fidalo
Fidalo embarque un moteur de simulation déterministe. Il fait la projection Monte-Carlo, des stress-tests (l’impact d’un krach sur votre patrimoine et le temps qu’il faut pour s’en remettre) et la comparaison de stratégies de rééquilibrage. Vous fixez les hypothèses, Fidalo calcule, en local.
Avant de projeter, assurez-vous de bien suivre votre patrimoine net et de connaître votre taux d’épargne.